PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMEX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAMEX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamestown Equity Fund (JAMEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

JAMEX управляется Williamsburg Investment Trust. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности JAMEX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jamestown Equity Fund (JAMEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMEX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAMEX
Jamestown Equity Fund		-3.83%19.13%23.43%24.31%-16.56%26.75%21.84%34.98%-11.30%19.44%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, JAMEX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции JAMEX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.17% против 8.31% соответственно.

JAMEX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-1.14%
1 год
19.50%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.33%
10 лет*
13.17%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jamestown Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с JAMEX:
JAMEX с FXAIXJAMEX с QQQJAMEX с FGJEXJAMEX с POGSXJAMEX с FSKAXJAMEX с VPMAXJAMEX с VSTSX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий JAMEX и SGOIX

JAMEX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

JAMEX
Jamestown Equity Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

JAMEX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMEX
Ранг доходности на риск JAMEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMEX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMEXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.21

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.80

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.59

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

10.79

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMEX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMEX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMEX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMEXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.21

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.88

-0.38

Корреляция

Корреляция между JAMEX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMEX и SGOIX

Дивидендная доходность JAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMEX
Jamestown Equity Fund		7.99%7.87%5.06%3.78%14.58%1.70%4.94%10.25%2.83%6.52%4.90%6.67%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JAMEX и SGOIX

Максимальная просадка JAMEX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMEX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAMEXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.25%

-35.54%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.35%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-21.39%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

-24.79%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-8.91%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-4.57%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.72%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMEX и SGOIX

Текущая волатильность для Jamestown Equity Fund (JAMEX) составляет 5.14%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAMEXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.40%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.85%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

13.64%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

11.77%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

11.37%

+6.04%