Сравнение JAMEX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
JAMEX управляется Williamsburg Investment Trust. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMEX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMEX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMEX Jamestown Equity Fund | -3.83% | 19.13% | 23.43% | 24.31% | -16.56% | 26.75% | 21.84% | 34.98% | -11.30% | 19.44% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMEX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции JAMEX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 13.17% против 10.38% соответственно.
JAMEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 13.17%
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMEX и RCKSX
JAMEX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
JAMEX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
JAMEX
RCKSX
Сравнение JAMEX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMEX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.06 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.09 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 10.93 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMEX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JAMEX и RCKSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMEX и RCKSX
Дивидендная доходность JAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности RCKSX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMEX Jamestown Equity Fund | 7.99% | 7.87% | 5.06% | 3.78% | 14.58% | 1.70% | 4.94% | 10.25% | 2.83% | 6.52% | 4.90% | 6.67% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок JAMEX и RCKSX
Максимальная просадка JAMEX за все время составила -49.25%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMEX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMEX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -57.88% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -11.29% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -23.50% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.65% | -33.10% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -1.74% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -9.58% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.16% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMEX и RCKSX
Jamestown Equity Fund (JAMEX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что JAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMEX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.72% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 8.88% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 16.40% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.78% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.59% | -0.18% |