PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAKVX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAKVX с KCEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past year, JAKVX returned 19.27% vs 12.43% for KCEIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JAKVX charges 1.54%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности JAKVX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAKVX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 8.01%.

JAKVX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.71%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KCEIX

1 день
0.83%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.43%
3 года*
10.78%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAKVX и KCEIX

2026 (YTD)2025
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		9.20%17.29%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		8.01%7.09%

Correlation

The correlation between JAKVX and KCEIX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с JAKVX:
JAKVX с HECAJAKVX с HFMFJAKVX с ORRJAKVX с QLEIXJAKVX с HEFTJAKVX с RLSIXJAKVX с JAKRX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCIIXKCEIX с KCRIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с ATESXKCEIX с KCXIX

Доходность на риск

JAKVX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKVX
Ранг доходности на риск JAKVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKVX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAKVXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.06

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.04

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.46

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

12.42

+0.06

JAKVX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAKVX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKVX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAKVX и KCEIX

Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAKVXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-16.07%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-2.82%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-0.96%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-3.45%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.01%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JAKVX и KCEIX

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) имеют волатильность 2.80% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAKVXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.78%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

4.66%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

6.11%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

6.84%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

8.06%

-0.49%

Сравнение комиссий JAKVX и KCEIX

JAKVX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKVX и KCEIX

Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности KCEIX в 1.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		7.76%8.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.51%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

JAKVX and KCEIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAKVX has higher volatility (2.80%) compared to KCEIX (2.78%). In terms of maximum drawdown, JAKVX dropped -5.16% vs KCEIX's -16.07%.

JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAKVX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор