Сравнение JAKSX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKSX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | -1.20% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 24.77% | -9.72% | 20.96% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.13% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 18.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у LTIUX с доходностью -1.13%.
JAKSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
LTIUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и LTIUX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JAKSX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
JAKSX
LTIUX
Сравнение JAKSX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKSX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.64 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 7.02 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKSX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JAKSX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и LTIUX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности LTIUX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 4.32% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.13% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и LTIUX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKSX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -49.65% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -6.57% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -24.23% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -4.09% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -6.76% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.82% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и LTIUX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKSX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.37% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 6.72% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 11.30% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 11.82% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 12.47% | +3.45% |