PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAKRX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAKRX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JAKRX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JAKRX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAKRX и TAGRX

2026 (YTD)2025
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		5.78%17.04%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%20.40%

Доходность по периодам

С начала года, JAKRX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%.

JAKRX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.78%
6 месяцев
7.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с VMNIXJAKRX с SAOAXJAKRX с QLEIXJAKRX с SNOIXJAKRX с JIBCXJAKRX с SPEDXJAKRX с QLENX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с BTOTAGRX с HTDTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с JHNBX

Сравнение комиссий JAKRX и TAGRX

JAKRX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.

JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Доходность на риск

JAKRX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKRX
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKRX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JAKRX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAKRXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.63

0.46

+3.17

Корреляция

Корреляция между JAKRX и TAGRX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKRX и TAGRX

Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.66%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JAKRX и TAGRX

Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAKRXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-58.45%

+53.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-11.64%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-11.57%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JAKRX и TAGRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAKRXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

18.91%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

20.21%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

20.50%

-13.29%