Сравнение JAKRX с KCEIX
JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past year, JAKRX returned 26.01% vs 12.81% for KCEIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JAKRX charges 1.91%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.
Доходность
Сравнение доходности JAKRX и KCEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKRX показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 7.93%.
JAKRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAKRX и KCEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 12.80% | 17.04% |
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 7.93% | 7.00% |
Correlation
The correlation between JAKRX and KCEIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKRX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск
JAKRX
KCEIX
Сравнение JAKRX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKRX | KCEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 4.56 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 12.99 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKRX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 2.18 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 0.87 | +3.10 |
Просадки
Сравнение просадок JAKRX и KCEIX
Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и KCEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKRX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -16.07% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -2.82% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -3.47% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.99% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKRX и KCEIX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) составляет 2.41%, в то время как у Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что JAKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKRX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.95% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 4.36% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 5.91% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 6.92% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 8.06% | -0.77% |
Сравнение комиссий JAKRX и KCEIX
JAKRX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKRX и KCEIX
Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности KCEIX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.18% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.51% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
JAKRX and KCEIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCEIX has higher volatility (2.95%) compared to JAKRX (2.41%). In terms of maximum drawdown, JAKRX dropped -5.16% vs KCEIX's -16.07%.
JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAKRX и KCEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор