PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с PNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAJL с PNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) and PNOV (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November) are both Defined Outcome funds from Innovator. JAJL is actively managed, while PNOV is passively managed. Over the past year, JAJL returned 7.77% vs 14.82% for PNOV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JAJL и PNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у PNOV с доходностью 6.29%.

JAJL

1 день
0.09%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PNOV

1 день
0.14%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.82%
3 года*
10.55%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAJL и PNOV

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		2.62%6.56%4.48%
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		6.29%10.31%4.25%

Correlation

The correlation between JAJL and PNOV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.64

The correlation between JAJL and PNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAJL и PNOV

Секторы
JAJL
PNOV

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JAJL
36.2%
PNOV
36.2%

Финансовые услуги

JAJL
11.9%
PNOV
11.9%

Коммуникационные услуги

JAJL
10.9%
PNOV
10.9%

Потребительский циклический сектор

JAJL
10.1%
PNOV
10.1%

Здравоохранение

JAJL
8.4%
PNOV
8.4%

Промышленность

JAJL
8.1%
PNOV
8.1%

Потребительский защитный сектор

JAJL
4.9%
PNOV
4.9%

Энергетика

JAJL
3.5%
PNOV
3.5%

Коммунальные услуги

JAJL
2.3%
PNOV
2.3%

Недвижимость

JAJL
1.9%
PNOV
1.9%

Сырьевые материалы

JAJL
1.8%
PNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с LJULJAJL с CPSJJAJL с IBUFJAJL с EBUFJAJL с CPSAJAJL с PAPRJAJL с SMAX
Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с ZJANPNOV с NAPRPNOV с AIOOPNOV с MMAX

Доходность на риск

JAJL vs. PNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c PNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLPNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.43

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
3.57

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.51

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

3.07

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.35

15.82

+22.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. PNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа PNOV равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и PNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLPNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.43

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.83

+1.87

Просадки

Сравнение просадок JAJL и PNOV

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки PNOV в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и PNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAJLPNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-18.51%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-4.85%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-1.65%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.94%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и PNOV

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.29%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAJLPNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.09%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

5.08%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

6.13%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

8.89%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

10.55%

-7.88%

Сравнение комиссий JAJL и PNOV

И JAJL, и PNOV имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и PNOV

Ни JAJL, ни PNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JAJL and PNOV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNOV has higher volatility (1.09%) compared to JAJL (0.29%). In terms of maximum drawdown, JAJL dropped -2.16% vs PNOV's -18.51%.

On 1-year performance, PNOV leads with 14.82% vs 7.77% for JAJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JAJL has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PNOV has performed better with a 14.82% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAJL and PNOV have the same expense ratio: 0.79% per year.

JAJL and PNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JAJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAJL и PNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор