Сравнение JAJL с LOUP
JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - JAJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. JAJL is actively managed, while LOUP is passively managed. Over the past year, JAJL returned 6.57% vs 43.79% for LOUP. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JAJL charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности JAJL и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAJL показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 18.44%.
JAJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.04%
LOUP
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- 24.14%
- С начала года
- 18.44%
- 1 год
- 43.79%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.69M | $1.70M | $1.47M | |
| $1.14M | $988.51K | $1.33M |
Сравнение доходности по годам JAJL и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 3.85% | 6.56% | 4.20% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 18.44% | 43.24% | 12.09% |
Correlation
The correlation between JAJL and LOUP is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between JAJL and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAJL vs. LOUP — Ранг доходности на риск
JAJL
LOUP
Сравнение JAJL c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAJL | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.23 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 2.10 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.66 | 6.12 | +27.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAJL и LOUP
Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAJL | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -58.68% | +56.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -21.00% | +19.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.35% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -19.78% | +19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 7.17% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAJL и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.79%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAJL | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 10.08% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 25.14% | -23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 31.26% | -29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 32.92% | -30.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.64% | 32.09% | -29.45% |
Сравнение комиссий JAJL и LOUP
JAJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAJL и LOUP
Ни JAJL, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JAJL and LOUP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOUP has higher volatility (10.08%) compared to JAJL (0.79%). In terms of maximum drawdown, JAJL dropped -2.16% vs LOUP's -58.68%.
On 1-year performance, LOUP leads with 43.79% vs 6.57% for JAJL. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, JAJL has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LOUP has performed better with a 43.79% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for JAJL.
JAJL and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JAJL is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.79% for JAJL and 0.70% for LOUP.
JAJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAJL и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор