PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAJL с FMAR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

JAJL и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JAJL и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAJL и FMAR

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.07%6.56%4.48%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.84%9.69%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.84%.

JAJL

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.11%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.06%
1 год
18.79%
3 года*
13.17%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с EBUFJAJL с LJULJAJL с FOCTJAJL с EJULJAJL с BAPRJAJL с BOUTJAJL с BUFF
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с DDECFMAR с ZOCT

Сравнение комиссий JAJL и FMAR

JAJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Доходность на риск

JAJL vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.35

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

1.99

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.93

1.85

+5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.51

11.78

+14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа FMAR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.35

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.99

+1.35

Корреляция

Корреляция между JAJL и FMAR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и FMAR

Ни JAJL, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JAJL и FMAR

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

JAJLFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-14.36%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-3.86%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-2.20%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.30%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и FMAR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.65%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAJLFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.93%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

3.78%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

11.05%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

10.49%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

10.47%

-7.73%