PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAJL с FMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) and FMAR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, JAJL returned 7.77% vs 19.16% for FMAR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAJL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for FMAR.

Доходность

Сравнение доходности JAJL и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 10.14%.

JAJL

1 день
0.09%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.11%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.14%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.16%
3 года*
14.66%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAJL и FMAR

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		2.62%6.56%4.48%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		10.14%9.69%6.45%

Correlation

The correlation between JAJL and FMAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.72

The correlation between JAJL and FMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAJL и FMAR

Секторы
JAJL
FMAR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JAJL
36.2%
FMAR
36.2%

Финансовые услуги

JAJL
11.9%
FMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

JAJL
10.9%
FMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

JAJL
10.1%
FMAR
10.1%

Здравоохранение

JAJL
8.4%
FMAR
8.4%

Промышленность

JAJL
8.1%
FMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

JAJL
4.9%
FMAR
4.9%

Энергетика

JAJL
3.5%
FMAR
3.5%

Коммунальные услуги

JAJL
2.3%
FMAR
2.3%

Недвижимость

JAJL
1.9%
FMAR
1.9%

Сырьевые материалы

JAJL
1.8%
FMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с CPSJJAJL с LJULJAJL с IBUFJAJL с EBUFJAJL с PAPRJAJL с CPSAJAJL с SMAX
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с ZJUNFMAR с ZNOV

Доходность на риск

JAJL vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLFMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
3.79

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
6.09

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.95

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

8.15

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.35

56.24

-17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

3.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

1.11

+1.60

Просадки

Сравнение просадок JAJL и FMAR

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и FMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAJLFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-14.36%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-2.36%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-2.13%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.34%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и FMAR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.29%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAJLFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.96%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

3.95%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

5.07%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

10.45%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

10.35%

-7.68%

Сравнение комиссий JAJL и FMAR

JAJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и FMAR

Ни JAJL, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JAJL and FMAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAR has higher volatility (0.96%) compared to JAJL (0.29%). In terms of maximum drawdown, JAJL dropped -2.16% vs FMAR's -14.36%.

On 1-year performance, FMAR leads with 19.16% vs 7.77% for JAJL. On fees, JAJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JAJL has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMAR has performed better with a 19.16% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FMAR.

JAJL and FMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for JAJL and 0.85% for FMAR.

FMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAJL и FMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор