PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGTX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGTX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGTX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JAGTX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JAGTX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.58% против 14.06% соответственно.

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Global Technology and Innovation Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий JAGTX и SPY

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

JAGTX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGTXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.96

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.49

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.53

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

7.27

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGTX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGTXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между JAGTX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и SPY

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и SPY

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGTXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-55.19%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-12.05%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

-24.50%

-22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-33.72%

-12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-5.53%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-9.09%

-30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.54%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и SPY

Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGTXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

5.35%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

9.50%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

19.06%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

17.06%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

17.92%

+6.68%