PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGTX с PAEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGTX с PAEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX).

JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и PAEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGTX и PAEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		-1.58%18.45%18.71%20.78%-16.99%16.63%14.41%20.79%-9.73%19.92%

Доходность по периодам

С начала года, JAGTX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у PAEAX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции JAGTX превзошли акции PAEAX по среднегодовой доходности: 21.58% против 10.16% соответственно.

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%

PAEAX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.92%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Global Technology and Innovation Fund

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund

Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX
Часто сравнивают с PAEAX:
PAEAX с VOOPAEAX с AAPLPAEAX с VOOGPAEAX с FYMIXPAEAX с PSDYXPAEAX с BERIXPAEAX с BWBIX

Сравнение комиссий JAGTX и PAEAX

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PAEAX в 1.03%.

PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund

Доходность на риск

JAGTX vs. PAEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PAEAX
Ранг доходности на риск PAEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c PAEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGTXPAEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.90

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.66

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

8.02

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGTX vs. PAEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAEAX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и PAEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGTXPAEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Корреляция

Корреляция между JAGTX и PAEAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и PAEAX

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности PAEAX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		6.94%6.83%11.00%4.18%1.73%14.90%0.47%1.56%10.41%10.22%1.58%6.53%

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и PAEAX

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки PAEAX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и PAEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGTXPAEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-53.25%

-31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-10.31%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

-23.30%

-23.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-28.57%

-17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-5.36%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-7.70%

-32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.13%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и PAEAX

Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что JAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGTXPAEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

4.95%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

8.16%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

14.96%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

15.37%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

14.96%

+9.64%