Сравнение JAGRX с JAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и JAGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и JAGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -10.66% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | -5.25% | 24.86% | 47.04% | 55.16% | -37.69% | 17.39% | 51.00% | 45.08% | 0.78% | 44.62% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у JAGTX с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции JAGRX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 14.71% против 21.81% соответственно.
JAGRX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 14.71%
JAGTX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 21.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и JAGTX
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.
Доходность на риск
JAGRX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск
JAGRX
JAGTX
Сравнение JAGRX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | JAGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.18 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.76 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.99 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 6.69 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.18 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и JAGTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и JAGTX
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности JAGTX в 14.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.29% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | 14.45% | 13.69% | 23.66% | 0.78% | 0.00% | 16.05% | 9.00% | 8.62% | 6.56% | 7.50% | 4.85% | 8.12% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и JAGTX
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и JAGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -84.57% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -15.95% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -46.52% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -46.52% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -10.87% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -40.06% | +21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.75% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и JAGTX
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) составляет 7.07%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.20% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 16.39% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 25.57% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 26.65% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 24.60% | -3.34% |