Сравнение JAGIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JAGIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGIX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JAGIX Janus Henderson Growth and Income Fund Class T	-4.87%	19.94%	15.12%	17.93%	-14.35%	28.83%	10.23%	26.86%	-2.06%	23.53%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, JAGIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

JAGIX

1 день: 2.74%

1 месяц: -6.11%

С начала года: -4.87%

6 месяцев: -2.96%

1 год: 19.03%

3 года*: 13.96%

5 лет*: 9.73%

10 лет*: 12.36%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JAGIX:

JAGIX с VOO JAGIX с QQQ JAGIX с FCGSX JAGIX с BBLIX JAGIX с ANFFX JAGIX с ACIHX JAGIX с AMRGX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий JAGIX и FSPGX

JAGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

JAGIX

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JAGIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JAGIX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	0.84	+0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	1.36	+0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.19	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.71	1.17	+0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.42	4.02	+3.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JAGIX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03	0.84	+0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.58	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.80	-0.21

Корреляция

Корреляция между JAGIX и FSPGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGIX и FSPGX

Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JAGIX Janus Henderson Growth and Income Fund Class T	15.49%	14.89%	15.23%	7.79%	6.59%	5.49%	4.14%	3.68%	7.89%	2.87%	8.82%	10.49%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGIX и FSPGX

Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JAGIX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.64%	-32.66%	-22.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.79%	-16.17%	+4.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.76%	-32.66%	+5.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.68%	-13.03%	+5.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.81%	-6.43%	-5.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	4.70%	-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGIX и FSPGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JAGIX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.39%	6.71%	-1.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.96%	12.37%	-2.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.88%	22.58%	-3.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.12%	21.52%	-3.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.62%	21.66%	-3.04%

Сравнение JAGIX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности JAGIX и FSPGX

Сравнение доходности по годам JAGIX и FSPGX

Доходность по периодам

JAGIX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JAGIX и FSPGX

Доходность на риск

JAGIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

JAGIX

FSPGX

Сравнение JAGIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JAGIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGIX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок JAGIX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JAGIX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)