Сравнение JAFLX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JAFLX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAFLX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | -0.20% | 7.41% | 1.96% | 5.52% | -13.64% | -0.89% | 10.48% | 9.57% | -1.00% | 3.62% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JAFLX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции JAFLX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.39% соответственно.
JAFLX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.09%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAFLX и PGSIX
JAFLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
JAFLX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
JAFLX
PGSIX
Сравнение JAFLX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAFLX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.64 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.84 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.63 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAFLX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.17 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.84 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JAFLX и PGSIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAFLX и PGSIX
Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | 5.35% | 5.34% | 5.09% | 4.27% | 4.75% | 4.84% | 2.87% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 2.92% | 2.90% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок JAFLX и PGSIX
Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAFLX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -22.28% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.85% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -21.57% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.06% | -22.28% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.49% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.62% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.26% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAFLX и PGSIX
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) составляет 1.60%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что JAFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAFLX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.96% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 3.45% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 5.95% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 6.96% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.91% | -0.99% |