PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAFLX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAFLX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JAFLX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAFLX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		-0.20%7.41%1.96%5.52%-13.64%-0.89%10.48%9.57%-1.00%3.35%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, JAFLX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

JAFLX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.00%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.09%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с JAFLX:
JAFLX с SPYJAFLX с AAIIXJAFLX с MCFIXJAFLX с ARINXJAFLX с VGSBXJAFLX с AMFIXJAFLX с JANRX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с GUGAXLMSMX с TGLMX

Сравнение комиссий JAFLX и LMSMX

JAFLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

JAFLX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAFLX
Ранг доходности на риск JAFLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAFLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAFLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAFLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAFLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAFLX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAFLXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.10

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.61

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.40

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAFLX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAFLX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAFLX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAFLXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.17

+0.87

Корреляция

Корреляция между JAFLX и LMSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAFLX и LMSMX

Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		5.35%5.34%5.09%4.27%4.75%4.84%2.87%3.31%3.21%2.98%2.92%2.90%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAFLX и LMSMX

Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAFLXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-30.76%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-4.83%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-30.18%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-13.02%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-10.07%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.44%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JAFLX и LMSMX

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JAFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAFLXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.52%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.47%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

6.95%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

10.39%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

8.22%

-3.30%