PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с OAEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 46.43% for OAEM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JADE charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.

Доходность

Сравнение доходности JADE и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 24.65%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
-7.52%
1 месяц
-6.20%
С начала года
24.65%
6 месяцев
31.08%
1 год
46.43%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и OAEM

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		24.65%26.67%-2.47%

Correlation

The correlation between JADE and OAEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.86

The correlation between JADE and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и OAEM

Секторы
JADE
OAEM

Технологии

37.1%
41.6%

Финансовые услуги

22.3%
15.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.0%

Промышленность

7.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.8%

Энергетика

4.7%
2.7%

Сырьевые материалы

3.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
4.8%

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Технологии

JADE
37.1%
OAEM
41.6%

Финансовые услуги

JADE
22.3%
OAEM
15.3%

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
OAEM
6.0%

Промышленность

JADE
7.8%
OAEM
15.7%

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
OAEM
2.8%

Энергетика

JADE
4.7%
OAEM
2.7%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
OAEM
7.9%

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
OAEM
3.3%

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
OAEM
4.8%

Недвижимость

JADE
0.9%
OAEM

-

Здравоохранение

JADE
0.6%
OAEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с HEEM
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OAIMOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с CGNGOAEM с DIEM

Доходность на риск

JADE vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADEOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.97

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.51

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.19

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

13.12

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADEOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.97

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.96

+0.38

Просадки

Сравнение просадок JADE и OAEM

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и OAEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-17.05%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-14.63%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-9.39%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.86%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.55%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и OAEM

Текущая волатильность для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) составляет 9.96%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что JADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

10.96%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

21.43%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

23.63%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

19.94%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

19.94%

-0.07%

Сравнение комиссий JADE и OAEM

JADE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и OAEM

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности OAEM в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%0.00%0.00%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.62%0.77%0.91%1.63%0.04%

Часто задаваемые вопросы

JADE and OAEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAEM has higher volatility (10.96%) compared to JADE (9.96%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs OAEM's -17.05%.

On 1-year performance, OAEM leads with 46.43% vs 45.77% for JADE. On fees, JADE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JADE has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OAEM has performed better with a 46.43% return vs 45.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JADE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

JADE has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.62% for OAEM.

They also come from different issuers: JPMorgan and Oneascent. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 1.25% for OAEM.

JADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и OAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор