PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JADE с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с FTHF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. JADE is actively managed, while FTHF is passively managed. Over the past year, JADE returned 41.65% vs 74.30% for FTHF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JADE charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.

Доходность

Сравнение доходности JADE и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 34.92%.

JADE

1 день
-2.10%
1 месяц
-4.91%
6 месяцев
13.12%
С начала года
20.30%
1 год
41.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
-3.36%
1 месяц
-10.36%
6 месяцев
24.84%
С начала года
34.92%
1 год
74.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и FTHF

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		20.30%38.50%-2.43%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		34.92%65.30%-11.63%

Correlation

The correlation between JADE and FTHF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.88

The correlation between JADE and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и FTHF

Секторы
JADE
FTHF

Технологии

42.6%
49.3%

Финансовые услуги

20.9%
24.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.7%

Промышленность

7.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
0.9%

Энергетика

4.1%
5.3%

Сырьевые материалы

3.6%
9.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.0%

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

0.5%
0.5%

Технологии

JADE
42.6%
FTHF
49.3%

Финансовые услуги

JADE
20.9%
FTHF
24.4%

Потребительский циклический сектор

JADE
10.1%
FTHF
0.7%

Промышленность

JADE
7.3%
FTHF
5.1%

Коммуникационные услуги

JADE
6.4%
FTHF
0.9%

Энергетика

JADE
4.1%
FTHF
5.3%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
FTHF
9.2%

Коммунальные услуги

JADE
2.0%
FTHF
1.8%

Потребительский защитный сектор

JADE
1.5%
FTHF
3.0%

Недвижимость

JADE
0.9%
FTHF

-

Здравоохранение

JADE
0.5%
FTHF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с FRDMJADE с DGSJADE с AVEMJADE с AVEEJADE с EMEQJADE с BBEMJADE с JPIE
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с NSIFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с FEMRFTHF с DIEM

Доходность на риск

JADE vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JADEFTHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.98

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.48

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.58

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

11.59

+0.33

JADE vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JADE и FTHF

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и FTHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-17.36%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-16.31%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-15.59%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.34%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

6.43%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и FTHF

Текущая волатильность для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) составляет 9.57%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что JADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

14.59%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

30.97%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

37.73%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

27.51%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

27.51%

-6.79%

Сравнение комиссий JADE и FTHF

JADE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и FTHF

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FTHF в 3.38%

ПозицияTTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.38%4.40%3.34%0.51%
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.90%2.29%1.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JADE and FTHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTHF has higher volatility (14.59%) compared to JADE (9.57%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs FTHF's -17.36%.

On 1-year performance, FTHF leads with 74.30% vs 41.65% for JADE. On fees, JADE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JADE has been the lower-risk option at 9.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 74.30% return vs 41.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JADE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

FTHF has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.90% for JADE.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.75% for FTHF.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и FTHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор