PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABVX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABVX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JABVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 июл. 2021 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JABVX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABVX и JVLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		0.51%6.57%3.45%19.30%-23.71%10.90%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, JABVX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%.

JABVX

1 день
2.85%
1 месяц
-7.92%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-3.09%
1 год
11.56%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JABVX:
JABVX с VOOJABVX с JCCIXJABVX с MFWIXJABVX с TAGRXJABVX с FMIEXJABVX с GWOAXJABVX с JVMIX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с FSKAX

Сравнение комиссий JABVX и JVLIX

JABVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Доходность на риск

JABVX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABVX
Ранг доходности на риск JABVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABVX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABVXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.17

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.66

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.73

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

7.89

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABVX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABVX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABVX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABVXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.17

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.34

-0.22

Корреляция

Корреляция между JABVX и JVLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABVX и JVLIX

Дивидендная доходность JABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		7.22%7.26%6.63%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JABVX и JVLIX

Максимальная просадка JABVX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABVX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABVXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-59.12%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.86%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-5.70%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-10.57%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.60%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JABVX и JVLIX

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JABVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABVXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.08%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

9.76%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

16.78%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

17.33%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.89%

+0.30%