Сравнение JABS с VSDB
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for VSDB.
Доходность
Сравнение доходности JABS и VSDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VSDB с доходностью 1.00%.
JABS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSDB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.27% | 2.49% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 1.00% | 3.00% |
Correlation
The correlation between JABS and VSDB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. VSDB — Ранг доходности на риск
JABS
VSDB
Сравнение JABS c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABS | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 2.68 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок JABS и VSDB
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и VSDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -1.42% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.10% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.19% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и VSDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.75% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.89% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.89% | +0.11% |
Сравнение комиссий JABS и VSDB
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и VSDB
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью VSDB в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.16% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and VSDB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSDB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSDB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 4.16% for VSDB.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.15% for VSDB.
Подберите оптимальное распределение для JABS и VSDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор