Сравнение JABS с GTOS
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and GTOS (Invesco Short Duration Total Return Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for GTOS.
Доходность
Сравнение доходности JABS и GTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у GTOS с доходностью 1.10%.
JABS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTOS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и GTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.32% | 2.49% |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 1.10% | 2.95% |
Correlation
The correlation between JABS and GTOS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. GTOS — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTOS
Сравнение JABS c GTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | GTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и GTOS
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки GTOS в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и GTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | GTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -1.83% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.18% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.25% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и GTOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | GTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.41% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.85% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.85% | +0.13% |
Сравнение комиссий JABS и GTOS
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GTOS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и GTOS
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности GTOS в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 4.55% | 4.89% | 5.50% | 5.20% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and GTOS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
GTOS has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 4.19% for JABS.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.30% for GTOS.
Подберите оптимальное распределение для JABS и GTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор