Сравнение JABS с EVSD
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности JABS и EVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 1.17%.
JABS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.82% | 2.49% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 1.17% | 2.83% |
Correlation
The correlation between JABS and EVSD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. EVSD — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVSD
Сравнение JABS c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и EVSD
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -1.26% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.19% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и EVSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.58% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.94% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.94% | +0.02% |
Сравнение комиссий JABS и EVSD
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и EVSD
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что сопоставимо с доходностью EVSD в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.58% | 2.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and EVSD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.58% for JABS.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.24% for EVSD.
Подберите оптимальное распределение для JABS и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор