PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JABAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		-5.37%14.85%20.63%15.29%-1.85%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

JABAX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.15%
1 год
10.53%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.85%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class T

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с PRWCXJABAX с OMAHJABAX с RDVYJABAX с VXUS
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий JABAX и FRGAX

JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

JABAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.93

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.74

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.96

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABAX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.27

-0.33

Корреляция

Корреляция между JABAX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABAX и FRGAX

Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.71%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JABAX и FRGAX

Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-11.77%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.53%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.02%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.62%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.87%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JABAX и FRGAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.51%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

7.04%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.09%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

10.33%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

10.33%

+0.86%