Сравнение JABAX с FRGAX
JABAX (Janus Henderson Balanced Fund Class T) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JABAX returned 15.46%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JABAX charges 0.66%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности JABAX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABAX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 8.73%.
JABAX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.77%
FRGAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 3.32% | 14.85% | 20.63% | 15.29% | -1.85% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 8.73% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between JABAX and FRGAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between JABAX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
JABAX
FRGAX
Сравнение JABAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.13 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 14.01 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.43 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.52 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок JABAX и FRGAX
Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -11.77% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -7.03% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.93% | -11.77% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.59% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -1.58% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.57% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABAX и FRGAX
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 2.51%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.80% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 7.22% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 9.05% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 10.31% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 10.31% | +0.92% |
Сравнение комиссий JABAX и FRGAX
JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABAX и FRGAX
Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности FRGAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.84% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 8.44% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JABAX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRGAX has higher volatility (2.80%) compared to JABAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, JABAX dropped -25.98% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JABAX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор