PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAGX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

JAAGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAGX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio		-5.89%7.68%15.56%18.04%-15.71%16.89%18.93%35.54%-0.43%27.50%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, JAAGX показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции JAAGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.72% против 19.68% соответственно.

JAAGX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-3.88%
1 год
5.28%
3 года*
8.49%
5 лет*
5.07%
10 лет*
11.72%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с JAAGX:
JAAGX с JNGTXJAAGX с FTECJAAGX с VIIIXJAAGX с BARIXJAAGX с FSMAXJAAGX с RIPIXJAAGX с BARAX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий JAAGX и LSHAX

JAAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio

Доходность на риск

JAAGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAGX
Ранг доходности на риск JAAGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAGXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.17

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.53

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.22

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

0.34

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAGX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAGXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между JAAGX и LSHAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAGX и LSHAX

Дивидендная доходность JAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio		8.48%7.98%4.65%6.88%20.52%8.86%6.34%5.74%5.49%6.23%8.15%12.63%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAGX и LSHAX

Максимальная просадка JAAGX за все время составила -80.37%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAGXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.37%

-69.03%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-37.04%

+24.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-45.79%

+22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-50.78%

+12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-14.39%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-21.93%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

24.26%

-20.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAGX и LSHAX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) составляет 5.42%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что JAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAGXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

9.79%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

27.10%

-16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

40.80%

-22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

33.69%

-16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

30.16%

-11.41%