PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAAX с QVOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAAX с QVOPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) and QVOPX (Invesco Fundamental Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, JAAAX returned 4.26%/yr vs 1.16%/yr for QVOPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAAAX charges 0.72%/yr vs 1.33%/yr for QVOPX.

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и QVOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у QVOPX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции JAAAX превзошли акции QVOPX по среднегодовой доходности: 4.26% против 1.16% соответственно.

JAAAX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.68%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.65%
1 год
11.34%
3 года*
7.39%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.26%

QVOPX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.24%
6 месяцев
4.03%
1 год
3.34%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAAX и QVOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		6.31%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		0.24%0.38%5.71%3.55%-7.28%2.49%1.46%6.58%-2.09%1.28%

Correlation

The correlation between JAAAX and QVOPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.64

Over the past year, the correlation between JAAAX and QVOPX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Invesco Fundamental Alternatives Fund

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с PULS
Часто сравнивают с QVOPX:
QVOPX с QQQQVOPX с QSPRXQVOPX с OPGSXQVOPX с ADANXQVOPX с ARBIXQVOPX с QRPIXQVOPX с QSPIX

Доходность на риск

JAAAX vs. QVOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QVOPX
Ранг доходности на риск QVOPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAAX c QVOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAXQVOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
0.58

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
0.89

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.11

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

0.75

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.46

1.64

+20.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAAX vs. QVOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа QVOPX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и QVOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAXQVOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

0.58

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.13

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.27

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.63

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и QVOPX

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки QVOPX в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и QVOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAAXQVOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-30.55%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-5.46%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

-6.67%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-9.71%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-9.71%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-4.92%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-4.60%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

2.74%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и QVOPX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 0.73%, в то время как у Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAAXQVOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.39%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

5.94%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

6.99%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

4.63%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

4.33%

+0.04%

Сравнение комиссий JAAAX и QVOPX

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QVOPX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и QVOPX

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности QVOPX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.44%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		0.74%0.74%2.10%4.62%2.55%2.87%1.90%2.01%1.77%1.59%0.26%0.53%

Часто задаваемые вопросы

JAAAX and QVOPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVOPX has higher volatility (1.39%) compared to JAAAX (0.73%). In terms of maximum drawdown, JAAAX dropped -15.72% vs QVOPX's -30.55%.

JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAAX и QVOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор