Сравнение JAAA с CLOO
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and CLOO (NYLI Investment Grade CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CLOO.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и CLOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
CLOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и CLOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.81% |
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 1.10% |
Correlation
The correlation between JAAA and CLOO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. CLOO — Ранг доходности на риск
JAAA
CLOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JAAA c CLOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и NYLI Investment Grade CLO ETF (CLOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAA | CLOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAAA и CLOO
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки CLOO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и CLOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | CLOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -0.04% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.00% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и CLOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | CLOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 0.48% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.66% | 0.48% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.63% | 0.48% | +1.15% |
Сравнение комиссий JAAA и CLOO
JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и CLOO
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности CLOO в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.95% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and CLOO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CLOO.
JAAA has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.59% for CLOO.
They also come from different issuers: Janus Henderson and New York Life Investment Management. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.25% for CLOO.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и CLOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор