Сравнение JA13.DE с VAGT.DE
JA13.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF) and VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - JA13.DE tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JA13.DE returned 3.56%/yr vs 2.13%/yr for VAGT.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JA13.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VAGT.DE.
Доходность
Сравнение доходности JA13.DE и VAGT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JA13.DE показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у VAGT.DE с доходностью 2.49%.
JA13.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.68%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
VAGT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JA13.DE и VAGT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JA13.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 3.68% | -6.52% | 9.95% | -0.20% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.49% | -5.48% | 6.40% | -0.47% |
Correlation
The correlation between JA13.DE and VAGT.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between JA13.DE and VAGT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA13.DE vs. VAGT.DE — Ранг доходности на риск
JA13.DE
VAGT.DE
Сравнение JA13.DE c VAGT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA13.DE | VAGT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 2.88 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA13.DE и VAGT.DE
Максимальная просадка JA13.DE за все время составила -15.21%, что больше максимальной просадки VAGT.DE в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA13.DE и VAGT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA13.DE | VAGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.21% | -11.03% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -4.00% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.93% | -11.03% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.91% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -5.06% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.56% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JA13.DE и VAGT.DE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что JA13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA13.DE | VAGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.23% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 3.81% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 5.46% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 7.26% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 7.26% | +1.33% |
Сравнение комиссий JA13.DE и VAGT.DE
JA13.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VAGT.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA13.DE и VAGT.DE
Ни JA13.DE, ни VAGT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA13.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JA13.DE and VAGT.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGT.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGT.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for JA13.DE.
JA13.DE tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for JA13.DE and 0.05% for VAGT.DE.
Подберите оптимальное распределение для JA13.DE и VAGT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор