Сравнение IZRL с TSXU
IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IZRL charges 0.49%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 83.74%.
IZRL
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -19.03%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 83.74%
- 6 месяцев
- 75.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IZRL и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -1.14% | 6.06% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 83.74% | 13.59% |
Correlation
The correlation between IZRL and TSXU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IZRL vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IZRL
TSXU
Сравнение IZRL c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 2.41 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и TSXU
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IZRL | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -35.62% | -24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -24.75% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -10.62% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IZRL | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 82.24% | -60.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 82.24% | -57.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 82.24% | -57.33% |
Сравнение комиссий IZRL и TSXU
IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и TSXU
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности TSXU в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.62% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.58% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IZRL and TSXU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
IZRL has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.58% for TSXU.
IZRL is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: ARK and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IZRL и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор