Сравнение IZRL с TRUT
IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. IZRL is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 14.58%.
IZRL
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IZRL и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -3.51% | 15.23% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 14.58% | 9.76% |
Correlation
The correlation between IZRL and TRUT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IZRL vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IZRL
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IZRL c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IZRL | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IZRL и TRUT
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IZRL | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -18.55% | -41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.59% | -9.89% | -11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -5.31% | -20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IZRL | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 23.13% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 23.13% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 23.13% | +1.78% |
Сравнение комиссий IZRL и TRUT
IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и TRUT
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности TRUT в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.69% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.21% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IZRL and TRUT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for IZRL.
IZRL has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.21% for TRUT.
They also come from different issuers: ARK and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для IZRL и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор