PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с GINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - IZRL tracks the ARK Israeli Innovation Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IZRL returned -1.67%/yr vs 5.27%/yr for GINN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 4.55%.

IZRL

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-3.99%
1 год
11.87%
3 года*
17.12%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-3.51%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%15.49%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between IZRL and GINN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.81

The correlation between IZRL and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IZRL и GINN

Секторы
IZRL
GINN

Технологии

36.7%
32.6%

Здравоохранение

14.9%
20.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.7%

Финансовые услуги

5.1%
12.4%

Промышленность

3.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

2.0%
12.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Энергетика

-

1.7%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

IZRL
36.7%
GINN
32.6%

Здравоохранение

IZRL
14.9%
GINN
20.6%

Коммуникационные услуги

IZRL
10.8%
GINN
10.7%

Финансовые услуги

IZRL
5.1%
GINN
12.4%

Промышленность

IZRL
3.2%
GINN
4.7%

Потребительский циклический сектор

IZRL
2.0%
GINN
12.7%

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.8%
GINN
1.8%

Сырьевые материалы

IZRL

-

GINN
0.1%

Энергетика

IZRL

-

GINN
1.7%

Недвижимость

IZRL

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

IZRL

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

IZRL vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IZRLGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.06

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.53

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.32

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

4.60

-2.80

IZRL vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IZRL и GINN

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-41.25%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-13.18%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-22.25%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-41.25%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.59%

-5.34%

-16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-13.27%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

3.78%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и GINN

ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.70%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

12.85%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

16.41%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

21.43%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

21.06%

+3.85%

Сравнение комиссий IZRL и GINN

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и GINN

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности GINN в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.69%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and GINN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IZRL has higher volatility (8.97%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 5.27% vs -1.67% for IZRL. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 5.27% return vs -1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

IZRL has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.21% for GINN.

IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: ARK and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор