PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с GGTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. IZRL is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, IZRL returned 17.12%/yr vs 21.77%/yr for GGTL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 24.82%.

IZRL

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-3.99%
1 год
11.87%
3 года*
17.12%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-3.51%36.94%15.28%11.39%-38.89%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between IZRL and GGTL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between IZRL and GGTL shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IZRL и GGTL

Секторы
IZRL
GGTL

Технологии

36.7%
55.5%

Здравоохранение

14.9%

-

Коммуникационные услуги

10.8%
2.9%

Финансовые услуги

5.1%

-

Промышленность

3.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

2.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IZRL
36.7%
GGTL
55.5%

Здравоохранение

IZRL
14.9%
GGTL

-

Коммуникационные услуги

IZRL
10.8%
GGTL
2.9%

Финансовые услуги

IZRL
5.1%
GGTL

-

Промышленность

IZRL
3.2%
GGTL
0.1%

Потребительский циклический сектор

IZRL
2.0%
GGTL
0.9%

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.8%
GGTL

-

Сырьевые материалы

IZRL

-

GGTL

-

Энергетика

IZRL

-

GGTL

-

Недвижимость

IZRL

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

IZRL

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

IZRL vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IZRLGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.13

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.78

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

4.51

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

15.19

-13.38

IZRL vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IZRL и GGTL

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-23.65%

-36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-9.20%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-21.46%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.59%

-3.88%

-17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-7.39%

-18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

2.72%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и GGTL

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.97%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

10.73%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

16.89%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

19.47%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

18.19%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

18.19%

+6.72%

Сравнение комиссий IZRL и GGTL

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и GGTL

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности GGTL в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.69%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and GGTL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (10.73%) compared to IZRL (8.97%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 21.77% vs 17.12% for IZRL. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.77% return vs 17.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

IZRL has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.83% for GGTL.

They also come from different issuers: ARK and Gabelli. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор