PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с ARKB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IZRL с ARKB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

IZRL и ARKB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и ARKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IZRL и ARKB

2026 (YTD)20252024
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-8.10%36.94%17.26%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-23.42%-6.59%99.47%

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -8.10%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -23.42%.

IZRL

1 день
0.37%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-3.16%
1 год
26.77%
3 года*
17.79%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
—

ARKB

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-44.68%
1 год
-23.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKAARKB с ARKF

Сравнение комиссий IZRL и ARKB

IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.

IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF

Доходность на риск

IZRL vs. ARKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c ARKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLARKBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

-0.52

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

-0.50

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.43

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

-0.91

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. ARKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ARKB равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и ARKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLARKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.52

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.14

Корреляция

Корреляция между IZRL и ARKB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и ARKB

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.82%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IZRL и ARKB

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки ARKB в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и ARKB.

Загрузка...

Показатели просадок

IZRLARKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-49.30%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-49.30%

+31.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.32%

-46.67%

+21.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.93%

-14.21%

-11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

23.42%

-17.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и ARKB

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 7.75%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IZRLARKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

10.81%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

36.62%

-20.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

45.06%

-20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

50.92%

-26.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

50.92%

-26.02%