PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с ARKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с ARKB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IZRL returned 22.97% vs -40.96% for ARKB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и ARKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -31.13%.

IZRL

1 день
-5.47%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.82%
1 год
22.97%
3 года*
17.75%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

ARKB

1 день
-5.12%
1 месяц
-26.01%
С начала года
-31.13%
6 месяцев
-32.61%
1 год
-40.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и ARKB

2026 (YTD)20252024
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-1.14%36.94%17.26%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-31.13%-6.59%99.47%

Correlation

The correlation between IZRL and ARKB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKFARKB с ARKA

Доходность на риск

IZRL vs. ARKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c ARKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLARKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.94

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-1.33

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.85

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.79

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-1.43

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. ARKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ARKB равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и ARKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLARKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.94

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.22

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IZRL и ARKB

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки ARKB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и ARKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLARKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-52.04%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-52.04%

+33.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-52.04%

+32.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-16.10%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

28.76%

-22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и ARKB

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.19%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLARKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

9.88%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

34.04%

-16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

43.85%

-21.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

50.00%

-25.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

50.00%

-25.09%

Сравнение комиссий IZRL и ARKB

IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и ARKB

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.62%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and ARKB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKB has higher volatility (9.88%) compared to IZRL (8.19%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs ARKB's -52.04%.

On 1-year performance, IZRL leads with 22.97% vs -40.96% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IZRL has performed better with a 22.97% return vs -40.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.49% for IZRL.

IZRL has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for ARKB.

IZRL is categorized as Technology Equities, while ARKB is Cryptocurrency. IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.21% for ARKB.

IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и ARKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор