Сравнение IYZ с GOLS
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and GOLS (Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF) are both Communications Equities funds. IYZ is passively managed, while GOLS is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.90%/yr for GOLS.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и GOLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IYZ
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- 45.68%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 5.21%
GOLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYZ и GOLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 23.32% |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 2.93% |
Correlation
The correlation between IYZ and GOLS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. GOLS — Ранг доходности на риск
IYZ
GOLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYZ c GOLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF (GOLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | GOLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и GOLS
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки GOLS в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и GOLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | GOLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -7.85% | -69.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -3.83% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -1.96% | -38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и GOLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | GOLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 13.74% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 13.74% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 13.74% | +5.54% |
Сравнение комиссий IYZ и GOLS
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GOLS в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и GOLS
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как GOLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.69% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and GOLS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.90% for GOLS.
IYZ has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for GOLS.
They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.90% for GOLS.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и GOLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор