Сравнение IYY с VYCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX).
IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IYY и VYCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYY и VYCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.50% | 17.08% | 24.15% | 26.48% | -19.57% | 26.38% | 20.10% | 30.78% | -5.16% | 21.33% |
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | -2.30% | 17.37% | 17.68% | 18.99% | -11.30% | 27.35% | 11.49% | 38.96% | -7.22% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у VYCAX с доходностью -2.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYY имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции VYCAX немного отстают с 13.13%.
IYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.64%
VYCAX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и VYCAX
IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VYCAX в 0.81%.
Доходность на риск
IYY vs. VYCAX — Ранг доходности на риск
IYY
VYCAX
Сравнение IYY c VYCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYY | VYCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.88 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.36 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.86 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 3.82 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYY | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.88 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IYY и VYCAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и VYCAX
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VYCAX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.00% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 8.42% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и VYCAX
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VYCAX в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и VYCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYY | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -46.74% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.74% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -22.80% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -33.41% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.81% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -5.38% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.14% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и VYCAX
iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYY | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.14% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.84% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 16.33% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.75% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.49% | +0.66% |