PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYY с VYCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYY с VYCAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and VYCAX (Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A) are both funds - IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index, while VYCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IYY returned 14.63%/yr vs 13.95%/yr for VYCAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IYY charges 0.20%/yr vs 0.81%/yr for VYCAX.

Доходность

Сравнение доходности IYY и VYCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYY показывает доходность 10.79%, а VYCAX немного ниже – 10.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYY имеют среднегодовую доходность 14.63%, а акции VYCAX немного отстают с 13.95%.

IYY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.79%
1 год
21.18%
3 года*
19.68%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.63%

VYCAX

1 день
0.45%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
8.10%
С начала года
10.68%
1 год
18.86%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.71%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYY и VYCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		10.79%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		10.68%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%

Correlation

The correlation between IYY and VYCAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г.

0.93

Over the past year, the correlation between IYY and VYCAX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB
Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с IIRLXVYCAX с FNSTXVYCAX с IIIIXVYCAX с FCNTXVYCAX с IIRMXVYCAX с QQQ

Доходность на риск

IYY vs. VYCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c VYCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYYVYCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.00

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.86

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.73

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

11.03

-0.71

IYY vs. VYCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYCAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и VYCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYY и VYCAX

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VYCAX в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и VYCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYYVYCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-46.74%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.77%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-15.07%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-22.80%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-33.41%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.79%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-5.30%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.86%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и VYCAX

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYYVYCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.75%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.14%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

10.66%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.79%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.44%

+0.70%

Сравнение комиссий IYY и VYCAX

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VYCAX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и VYCAX

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VYCAX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.87%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		7.43%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%

Часто задаваемые вопросы

IYY and VYCAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYY has higher volatility (3.32%) compared to VYCAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs VYCAX's -46.74%.

VYCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYY и VYCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор