PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYY с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

IYY и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IYY и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYY и SPXM

2026 (YTD)2025
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		-4.22%9.99%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

IYY

1 день
2.98%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.60%
3 года*
17.89%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.55%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с TQQQ
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPYSPXM с QDTE

Сравнение комиссий IYY и SPXM

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF

Доходность на риск

IYY vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYYSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYY vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYYSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.83

-1.42

Корреляция

Корреляция между IYY и SPXM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и SPXM

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		1.01%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYY и SPXM

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

IYYSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-5.08%

-50.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-0.75%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-0.80%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYYSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

9.38%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

9.38%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

9.38%

+8.77%