PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYY с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IYY tracks the Dow Jones U.S. Index while MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYY returned 15.01%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IYY charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности IYY и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 15.01% против 13.40% соответственно.

IYY

1 день
0.47%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.05%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.01%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYY и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		11.44%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between IYY and MOAT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.87

The correlation between IYY and MOAT shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYY и MOAT

Секторы
IYY
MOAT

Технологии

34.8%
32.8%

Финансовые услуги

12.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.3%

Промышленность

9.0%
13.5%

Здравоохранение

8.6%
16.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
17.5%

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%
0.8%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

IYY
34.8%
MOAT
32.8%

Финансовые услуги

IYY
12.0%
MOAT
6.7%

Коммуникационные услуги

IYY
10.7%
MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

IYY
10.2%
MOAT
10.3%

Промышленность

IYY
9.0%
MOAT
13.5%

Здравоохранение

IYY
8.6%
MOAT
16.0%

Потребительский защитный сектор

IYY
4.8%
MOAT
17.5%

Энергетика

IYY
3.6%
MOAT

-

Коммунальные услуги

IYY
2.3%
MOAT

-

Недвижимость

IYY
2.2%
MOAT
0.8%

Сырьевые материалы

IYY
2.0%
MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

IYY vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYYMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.12

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.69

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.25

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

3.90

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYY vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYYMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.12

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IYY и MOAT

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYYMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-33.31%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-12.43%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-21.44%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-23.96%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-33.31%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.88%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-3.83%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.98%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и MOAT

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 2.88%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYYMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.86%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.88%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

13.85%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.18%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

18.68%

-0.52%

Сравнение комиссий IYY и MOAT

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и MOAT

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.86%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

IYY and MOAT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to IYY (2.88%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, IYY leads with 15.01% vs 13.40% for MOAT. On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IYY has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYY has performed better with a 15.01% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.86% for IYY.

IYY tracks Dow Jones U.S. Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.47% for MOAT.

IYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYY и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор