Сравнение IYY с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
IYY и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYY и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYY и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.50% | 17.08% | 24.15% | 26.48% | -19.57% | 26.38% | 20.10% | 30.78% | -5.16% | 21.33% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYY имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции MOAT немного отстают с 13.46%.
IYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.64%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и MOAT
IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
IYY vs. MOAT — Ранг доходности на риск
IYY
MOAT
Сравнение IYY c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYY | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.83 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 3.12 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYY | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IYY и MOAT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и MOAT
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.00% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и MOAT
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYY | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -33.31% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -13.30% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -23.96% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -33.31% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -10.42% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -3.80% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.55% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и MOAT
iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYY | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.78% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.10% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 19.76% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.09% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 18.71% | -0.56% |