PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYY с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYY и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYY и FTAG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
-3.50%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 13.64% против 5.80% соответственно.


IYY

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.57%
1 год
18.07%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.64%

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones U.S. ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий IYY и FTAG

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

IYY vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYY
Ранг доходности на риск IYY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYYFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.98

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.17

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

6.62

+0.49

IYY vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYYFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.35

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.10

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.29

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.33

+0.74

Корреляция

Корреляция между IYY и FTAG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и FTAG

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
1.00%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IYY и FTAG

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


IYYFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-90.89%

+35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.00%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-32.77%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-50.79%

+15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-78.19%

+72.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-71.17%

+60.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.68%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и FTAG

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYYFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.93%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.75%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

17.49%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.38%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.92%

-1.77%