PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с EDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYY с EDOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IYY tracks the Dow Jones U.S. Index while EDOW tracks the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYY returned 13.02%/yr vs 9.14%/yr for EDOW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IYY charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for EDOW.

Доходность

Сравнение доходности IYY и EDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у EDOW с доходностью 6.86%.

IYY

1 день
0.47%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.05%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.01%

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYY и EDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		11.44%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%9.11%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%

Correlation

The correlation between IYY and EDOW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.84

The correlation between IYY and EDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYY и EDOW

Секторы
IYY
EDOW

Технологии

34.8%
20.0%

Финансовые услуги

12.0%
17.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.7%

Промышленность

9.0%
13.6%

Здравоохранение

8.6%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.9%

Энергетика

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%
3.3%

Технологии

IYY
34.8%
EDOW
20.0%

Финансовые услуги

IYY
12.0%
EDOW
17.5%

Коммуникационные услуги

IYY
10.7%
EDOW
6.5%

Потребительский циклический сектор

IYY
10.2%
EDOW
12.7%

Промышленность

IYY
9.0%
EDOW
13.6%

Здравоохранение

IYY
8.6%
EDOW
13.4%

Потребительский защитный сектор

IYY
4.8%
EDOW
9.9%

Энергетика

IYY
3.6%
EDOW
3.3%

Коммунальные услуги

IYY
2.3%
EDOW

-

Недвижимость

IYY
2.2%
EDOW

-

Сырьевые материалы

IYY
2.0%
EDOW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB
Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD

Доходность на риск

IYY vs. EDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c EDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYYEDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.88

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.76

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.30

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

8.54

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYY vs. EDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDOW равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и EDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYYEDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.88

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IYY и EDOW

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки EDOW в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и EDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYYEDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-33.72%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.73%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-15.51%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-21.98%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.07%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-4.07%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.35%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и EDOW

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеют волатильность 2.88% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYYEDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.90%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.99%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

10.72%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.21%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

17.74%

+0.42%

Сравнение комиссий IYY и EDOW

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EDOW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и EDOW

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EDOW в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%0.00%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.86%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%

Часто задаваемые вопросы

IYY and EDOW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOW has higher volatility (2.90%) compared to IYY (2.88%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs EDOW's -33.72%.

On 5-year performance, IYY leads with 13.02% vs 9.14% for EDOW. On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYY has performed better with a 13.02% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

EDOW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.86% for IYY.

IYY tracks Dow Jones U.S. Index, while EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.50% for EDOW.

IYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYY и EDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор