Сравнение IYY с BUFX
IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, IYY returned 21.79% vs 9.40% for BUFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IYY charges 0.20%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности IYY и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.77%.
IYY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 15.07%
BUFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYY и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 8.26% | 12.49% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.77% | 5.43% |
Correlation
The correlation between IYY and BUFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYY vs. BUFX — Ранг доходности на риск
IYY
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYY c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYY | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYY и BUFX
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -2.87% | -52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -2.87% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -0.65% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -0.25% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 4.04% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 4.04% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 4.04% | +14.14% |
Сравнение комиссий IYY и BUFX
IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и BUFX
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.89% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IYY and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, IYY leads with 21.79% vs 9.40% for BUFX. On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYY has performed better with a 21.79% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
IYY has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for BUFX.
IYY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для IYY и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор