PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYY с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYY returned 15.01%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IYY charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IYY и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 15.01% против 12.85% соответственно.

IYY

1 день
-0.73%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.47%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.01%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYY и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		10.92%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between IYY and ACWI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.94

The correlation between IYY and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYY и ACWI

Секторы
IYY
ACWI

Технологии

34.8%
29.4%

Финансовые услуги

12.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.3%

Промышленность

9.0%
10.9%

Здравоохранение

8.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

3.6%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

2.0%
3.7%

Технологии

IYY
34.8%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

IYY
12.0%
ACWI
16.1%

Коммуникационные услуги

IYY
10.7%
ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

IYY
10.2%
ACWI
9.3%

Промышленность

IYY
9.0%
ACWI
10.9%

Здравоохранение

IYY
8.6%
ACWI
8.1%

Потребительский защитный сектор

IYY
4.8%
ACWI
5.0%

Энергетика

IYY
3.6%
ACWI
4.2%

Коммунальные услуги

IYY
2.3%
ACWI
2.6%

Недвижимость

IYY
2.2%
ACWI
1.8%

Сырьевые материалы

IYY
2.0%
ACWI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IYY vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYYACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.29

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.17

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.01

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

13.53

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYY vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYYACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IYY и ACWI

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYYACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-56.00%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.73%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-16.55%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-26.42%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-33.53%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.83%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-8.61%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.16%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и ACWI

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 2.93%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYYACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.93%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.29%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.78%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.05%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

17.11%

+1.05%

Сравнение комиссий IYY и ACWI

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и ACWI

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.87%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IYY and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.93%) compared to IYY (2.93%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, IYY leads with 15.01% vs 12.85% for ACWI. On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IYY has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYY has performed better with a 15.01% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.87% for IYY.

IYY is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACWI is Global Equities. IYY tracks Dow Jones U.S. Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.32% for ACWI.

IYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYY и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор