PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYY с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYY и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYY и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
-4.22%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 13.55% против 11.58% соответственно.


IYY

1 день
2.98%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.60%
3 года*
17.89%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.55%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones U.S. ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IYY и ACWI

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IYY vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYY
Ранг доходности на риск IYY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7272
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYYACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.77

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.79

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

8.26

-1.20

IYY vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYYACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.20

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между IYY и ACWI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и ACWI

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
1.01%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IYY и ACWI

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IYYACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-56.00%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.76%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-26.42%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-33.53%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.92%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-8.69%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.54%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и ACWI

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 5.44%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYYACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.38%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.05%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.48%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.97%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.08%

+1.07%