Сравнение IYLD с DWAT
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - IYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Multi-Asset High Income Index, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. IYLD is passively managed, while DWAT is actively managed. IYLD charges 0.60%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IYLD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.98%
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYLD и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 0.79% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IYLD и DWAT
Секторы
IYLD
DWAT
Финансовые услуги
Недвижимость
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Финансовые услуги
IYLD
DWAT
Недвижимость
IYLD
DWAT
Промышленность
IYLD
DWAT
Технологии
IYLD
DWAT
Коммунальные услуги
IYLD
DWAT
Потребительский циклический сектор
IYLD
DWAT
Сырьевые материалы
IYLD
DWAT
Здравоохранение
IYLD
DWAT
Потребительский защитный сектор
IYLD
DWAT
Коммуникационные услуги
IYLD
DWAT
Энергетика
IYLD
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYLD vs. DWAT — Ранг доходности на риск
IYLD
DWAT
Сравнение IYLD c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и DWAT
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYLD | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | 0.00% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | 0.00% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYLD | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 0.00% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 0.00% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 0.00% | +9.57% |
Сравнение комиссий IYLD и DWAT
IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и DWAT
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.60% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
IYLD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for DWAT.
IYLD is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для IYLD и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор