PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с XDWS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и XDWS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и XDWS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C
3.70%9.31%5.69%1.96%-5.24%12.84%7.75%22.32%-10.10%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у XDWS.L с доходностью 3.70%.


IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%

XDWS.L

1 день
0.47%
1 месяц
-7.20%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.99%
1 год
6.49%
3 года*
5.81%
5 лет*
5.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий IYK и XDWS.L

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XDWS.L в 0.25%.


Доходность на риск

IYK vs. XDWS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

XDWS.L
Ранг доходности на риск XDWS.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c XDWS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKXDWS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.48

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.75

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.65

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

1.81

-1.84

IYK vs. XDWS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XDWS.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и XDWS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKXDWS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.48

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между IYK и XDWS.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и XDWS.L

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как XDWS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYK и XDWS.L

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки XDWS.L в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и XDWS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKXDWS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-23.72%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.74%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-17.53%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-23.72%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-8.58%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.15%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.52%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и XDWS.L

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKXDWS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.59%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.30%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

13.40%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

11.92%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

12.40%

+3.06%