PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYH с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYH и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYH и AGNG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
-4.28%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%
AGNG
Global X Aging Population ETF
0.54%20.01%7.03%9.65%-8.61%3.91%18.96%25.24%-1.45%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у AGNG с доходностью 0.54%.


IYH

1 день
0.78%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
5.26%
3 года*
5.68%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.51%

AGNG

1 день
1.38%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.54%
6 месяцев
6.00%
1 год
17.12%
3 года*
11.46%
5 лет*
6.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Healthcare ETF

Global X Aging Population ETF

Сравнение комиссий IYH и AGNG

IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии AGNG в 0.50%.


Доходность на риск

IYH vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYH
Ранг доходности на риск IYH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 1717
Ранг коэф-та Мартина

AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYHAGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.08

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.57

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.61

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

5.49

-4.81

IYH vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа AGNG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYHAGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.08

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между IYH и AGNG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и AGNG

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности AGNG в 0.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.30%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
AGNG
Global X Aging Population ETF
0.87%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYH и AGNG

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и AGNG.


Загрузка...

Показатели просадок


IYHAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-30.58%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.16%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-25.66%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-6.11%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-5.92%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.98%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и AGNG

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у Global X Aging Population ETF (AGNG) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYHAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.49%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.55%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

15.99%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

15.10%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.17%

-0.47%