PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с RSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с RSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked. IYE is passively managed, while RSSX is actively managed. Over the past year, IYE returned 46.86% vs 27.93% for RSSX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IYE charges 0.42%/yr vs 0.68%/yr for RSSX.

Доходность

Сравнение доходности IYE и RSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у RSSX с доходностью 1.14%.

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%

RSSX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.14%
6 месяцев
0.61%
1 год
27.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и RSSX

2026 (YTD)2025
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%11.97%
RSSX
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF		1.14%29.82%

Correlation

The correlation between IYE and RSSX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с RSSX:
RSSX с GDERSSX с BTGDRSSX с RSSBRSSX с SPYRSSX с RSSTRSSX с NVDARSSX с VOO

Доходность на риск

IYE vs. RSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RSSX
Ранг доходности на риск RSSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c RSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYERSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.88

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.32

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.03

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

2.94

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYE vs. RSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа RSSX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и RSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYERSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.88

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.98

-0.72

Просадки

Сравнение просадок IYE и RSSX

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и RSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYERSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-27.37%

-46.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-27.37%

+15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-15.52%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-6.76%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

9.54%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и RSSX

iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) имеют волатильность 7.92% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYERSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.61%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

26.78%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

31.81%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

31.74%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

31.74%

-2.23%

Сравнение комиссий IYE и RSSX

IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RSSX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и RSSX

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности RSSX в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
RSSX
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF		1.53%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYE and RSSX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to RSSX (7.61%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs RSSX's -27.37%.

On 1-year performance, IYE leads with 46.86% vs 27.93% for RSSX. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, RSSX has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYE has performed better with a 46.86% return vs 27.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for RSSX.

IYE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.53% for RSSX.

IYE is categorized as Energy Equities, while RSSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.68% for RSSX.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и RSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор