Сравнение IYC с GXPD
IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IYC charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности IYC и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у GXPD с доходностью -0.87%.
IYC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 11.49%
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYC и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -2.72% | 1.51% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
Correlation
The correlation between IYC and GXPD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYC vs. GXPD — Ранг доходности на риск
IYC
GXPD
Сравнение IYC c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IYC и GXPD
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYC | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -16.61% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.48% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -4.27% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYC | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 20.01% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 20.01% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 20.01% | -0.12% |
Сравнение комиссий IYC и GXPD
IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и GXPD
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности GXPD в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.51% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
IYC and GXPD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.
IYC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.19% for GXPD.
IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для IYC и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор