PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с VIDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - IXUS tracks the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net) while VIDI tracks the Vident International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXUS returned 9.78%/yr vs 10.99%/yr for VIDI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 22.55%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 9.78% против 10.99% соответственно.

IXUS

1 день
-1.01%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.51%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.78%

VIDI

1 день
-0.55%
1 месяц
7.84%
С начала года
22.55%
6 месяцев
25.74%
1 год
49.83%
3 года*
27.42%
5 лет*
12.15%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
VIDI
Vident International Equity Fund		22.55%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Correlation

The correlation between IXUS and VIDI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.91

The correlation between IXUS and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXUS и VIDI

Секторы
IXUS
VIDI

Финансовые услуги

22.4%
18.5%

Технологии

18.0%
13.7%

Промышленность

15.9%
18.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.4%

Сырьевые материалы

7.6%
8.4%

Здравоохранение

7.1%
6.1%

Энергетика

5.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
6.0%

Коммунальные услуги

3.2%
3.1%

Недвижимость

2.5%
0.8%

Финансовые услуги

IXUS
22.4%
VIDI
18.5%

Технологии

IXUS
18.0%
VIDI
13.7%

Промышленность

IXUS
15.9%
VIDI
18.8%

Потребительский циклический сектор

IXUS
8.3%
VIDI
10.4%

Сырьевые материалы

IXUS
7.6%
VIDI
8.4%

Здравоохранение

IXUS
7.1%
VIDI
6.1%

Энергетика

IXUS
5.2%
VIDI
8.0%

Потребительский защитный сектор

IXUS
5.1%
VIDI
6.2%

Коммуникационные услуги

IXUS
4.8%
VIDI
6.0%

Коммунальные услуги

IXUS
3.2%
VIDI
3.1%

Недвижимость

IXUS
2.5%
VIDI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS

Доходность на риск

IXUS vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.47

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
4.50

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.97

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

19.17

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.47

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IXUS и VIDI

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-48.39%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.07%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-14.54%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-30.00%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-48.39%

+12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.03%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-10.39%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.61%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и VIDI

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.35%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.94%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.44%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.94%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.02%

-0.95%

Сравнение комиссий IXUS и VIDI

IXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и VIDI

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VIDI в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.83%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.62%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IXUS and VIDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXUS has higher volatility (5.64%) compared to VIDI (4.35%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs VIDI's -48.39%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.99% vs 9.78% for IXUS. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.99% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.83% for IXUS.

IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while VIDI tracks Vident International Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Vident. Their fees differ too: 0.07% for IXUS and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор