PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUA.DE с UEEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUA.DE с UEEH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE).

IXUA.DE и UEEH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. UEEH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и UEEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и UEEH.DE

2026 (YTD)2025
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		3.24%11.45%
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		2.07%-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у UEEH.DE с доходностью 2.07%.

IXUA.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.24%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEEH.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-1.79%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.05%
1 год
-3.26%
3 года*
6.84%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с GLDIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с EIMI.LIXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VOOGIXUA.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с UEEH.DE:
UEEH.DE с VWCE.DEUEEH.DE с LWCR.DEUEEH.DE с IS3T.DEUEEH.DE с GERD.DEUEEH.DE с TSWE.DEUEEH.DE с IS3Q.DEUEEH.DE с AVWC.DE

Сравнение комиссий IXUA.DE и UEEH.DE

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UEEH.DE в 0.30%.

UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IXUA.DE vs. UEEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UEEH.DE
Ранг доходности на риск UEEH.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEH.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEH.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c UEEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUA.DEUEEH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

-0.29

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

-0.31

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.27

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

-0.46

+10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUA.DE vs. UEEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа UEEH.DE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и UEEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUA.DEUEEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.29

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.67

+0.19

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и UEEH.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и UEEH.DE

IXUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

TTM20252024202320222021
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		1.46%1.49%1.59%1.76%1.70%1.37%

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и UEEH.DE

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки UEEH.DE в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и UEEH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUA.DEUEEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-12.82%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.24%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-6.45%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.32%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.35%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и UEEH.DE

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUA.DEUEEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

2.68%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

5.59%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

11.25%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

10.13%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

10.32%

+4.39%