Сравнение IXUA.DE с SPP2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE).
IXUA.DE и SPP2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUA.DE и SPP2.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUA.DE и SPP2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 3.63% | 11.45% |
SPP2.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc | -0.13% | 3.99% |
Разные валюты инструментов
IXUA.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у SPP2.DE с доходностью 0.06%.
IXUA.DE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPP2.DE
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUA.DE и SPP2.DE
IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.
Доходность на риск
IXUA.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск
IXUA.DE
SPP2.DE
Сравнение IXUA.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUA.DE | SPP2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.82 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.17 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.66 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 6.49 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUA.DE | SPP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.82 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.94 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IXUA.DE и SPP2.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUA.DE и SPP2.DE
Ни IXUA.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IXUA.DE и SPP2.DE
Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и SPP2.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUA.DE | SPP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -22.60% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.08% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -5.10% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -4.62% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.08% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUA.DE и SPP2.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUA.DE | SPP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.56% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.35% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 16.45% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 14.60% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 14.60% | +0.13% |