Сравнение IUSD.DE с SPYY.DE
IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both Global Equities funds - IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index while SPYY.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSD.DE returned 11.00%/yr vs 12.40%/yr for SPYY.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SPYY.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSD.DE и SPYY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSD.DE показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у SPYY.DE с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции IUSD.DE уступали акциям SPYY.DE по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.40% соответственно.
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
SPYY.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам IUSD.DE и SPYY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% | 1.97% | -2.89% | 4.32% |
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 12.54% | 9.46% | 24.56% | 18.22% | -13.82% | 29.11% | 5.12% | 30.21% | -6.02% | 8.80% |
Correlation
The correlation between IUSD.DE and SPYY.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.52 |
Over the past year, IUSD.DE and SPYY.DE have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSD.DE vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск
IUSD.DE
SPYY.DE
Сравнение IUSD.DE c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSD.DE | SPYY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 4.10 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 16.60 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSD.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.32 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IUSD.DE и SPYY.DE
Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки SPYY.DE в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и SPYY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSD.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -33.49% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -6.49% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -21.27% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -21.27% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -33.49% | +10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.61% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.39% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.61% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSD.DE и SPYY.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSD.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.05% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.21% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 11.47% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 13.90% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.07% | +1.86% |
Сравнение комиссий IUSD.DE и SPYY.DE
IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYY.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSD.DE и SPYY.DE
Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SPYY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSD.DE and SPYY.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYY.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYY.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.40% for SPYY.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и SPYY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор