PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSD.DE с MWRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSD.DE с MWRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and MWRE.DE (Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index while MWRE.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past year, IUSD.DE returned 34.31% vs 23.82% for MWRE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for MWRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSD.DE и MWRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSD.DE показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у MWRE.DE с доходностью 10.85%.

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%

MWRE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.01%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSD.DE и MWRE.DE

2026 (YTD)20252024
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%4.82%
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		10.85%7.94%6.30%

Correlation

The correlation between IUSD.DE and MWRE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.91

The correlation between IUSD.DE and MWRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с EXUS.DEIUSD.DE с D6RP.DE
Часто сравнивают с MWRE.DE:
MWRE.DE с WEBN.DEMWRE.DE с ISPA.DEMWRE.DE с EXUS.DEMWRE.DE с VGWL.DEMWRE.DE с LYMS.DEMWRE.DE с CSY9.DEMWRE.DE с WEBG.DE

Доходность на риск

IUSD.DE vs. MWRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSD.DE c MWRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSD.DEMWRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.12

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.95

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

3.63

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.57

14.47

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSD.DE vs. MWRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSD.DE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWRE.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSD.DE и MWRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSD.DEMWRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.12

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.08

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IUSD.DE и MWRE.DE

Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, что больше максимальной просадки MWRE.DE в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и MWRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSD.DEMWRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-21.68%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-6.53%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.33%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.68%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.64%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSD.DE и MWRE.DE

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSD.DEMWRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.56%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.79%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

11.18%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

15.25%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.25%

+1.68%

Сравнение комиссий IUSD.DE и MWRE.DE

IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MWRE.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSD.DE и MWRE.DE

Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как MWRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSD.DE and MWRE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWRE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWRE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while MWRE.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.12% for MWRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и MWRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор