iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) Коэффициент Шарпа: 1.03

Коэффициент Шарпа IUSD.DE равен 1.03, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.03 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа IUSD.DE

Средне

IUSD.DE опережает 54.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция IUSD.DE на рынке

График показывает коэффициент Шарпа IUSD.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.48 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.48 до 1.43
Зеленая зона (верхние 25%): 1.43 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.93+
Медиана (50-й перцентиль): 0.96 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) с другими ETF в категории Global Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность IUSD.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
ISPA.DE	iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	2.01
VDIV.DE	VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	1.90
IS3S.DE	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	1.88
XDEV.DE	Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C	1.77
CBUI.DE	iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc	1.40
SPP2.DE	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc	1.33
VGWD.DE	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	1.27
XG12.DE	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C	1.25
WRLD.DE	Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF	1.23
ASRW.DE	BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc	1.22
IUSD.DE	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	1.03

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа IUSD.DE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IUSD.DE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore IUSD.DE risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

IUSD.DE Sortino Ratio